Основы системы управления рисками. Методологические подходы к риск-менеджменту в некредитных финансовых организациях
Банк России постепенно устанавливает требования к риск-менеджменту в деятельности поднадзорных некредитных финансовых организаций (НФО) (НПФ - Указание Банка России № 4060-у от 4.07.2016, профессиональных участников рынка ценных бумаг - Указание Банка России от 21 августа 2017 года №4501-У (начало действия документа - 28.06.2018г.), микрофинансовых организаций – Базовый стандарт по управлению рисками микрофинансовых организаций (утв. Банком России, Протокол от 27.07.2017 г № КФНП-26)).
В этой связи Институт МФЦ на регулярной основе проводит семинары по особенностям формирования и развития риск-менеджмента в различных типах НФО с учетом требований Банка России (НПФ, ПУРЦБ, МФО).
Банк России постепенно устанавливает требования к риск-менеджменту в деятельности поднадзорных некредитных финансовых организаций (НФО) (НПФ - Указание Банка России № 4060-у от 4.07.2016, профессиональных участников рынка ценных бумаг - Указание Банка России от 21 августа 2017 года №4501-У (начало действия документа - 28.06.2018г.), микрофинансовых организаций – Базовый стандарт по управлению рисками микрофинансовых организаций (утв. Банком России, Протокол от 27.07.2017 г № КФНП-26)).
В этой связи Институт МФЦ на регулярной основе проводит семинары по особенностям формирования и развития риск-менеджмента в различных типах НФО с учетом требований Банка России (НПФ, ПУРЦБ, МФО).
Практика проведения подобных семинаров выявила заинтересованность слушателей в освоении базовых (фундаментальных) основ риск-менеджмента, изложенных в соответствующих международных стандартах (ГОСТ Р ИСО 73:2009 «Менеджмент риска. Термины и определения», ГОСТ Р ИСО 31000:2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство», ГОСТ Р ИСО 31010:2011 «Менеджмент риска. Метод оценки риска»), на базе которых, с учетом отраслевой специфики, формируются соответствующие нормативные акты Банка России.
Предлагаемый базовый курс, с одной стороны, будет способствовать системному освоению принципов риск-менеджмента, с другой, основан на примерах, кейсах, близких практике НФО.
Помимо слушателей, решивших начать освоение риск-менеджмента «с нуля», и, нуждающихся в системном подходе при изучении риск-менеджмента, участие в курсе будет полезно и слушателям Института МФЦ, принимавшим участие ранее в «отраслевых» семинарах по риск-менеджменту в НПФ и ПУРЦБ, в целях систематизации и актуализации имеющихся компетенций.
Скидка
Скидки в размере от 10 до 15 процентов предоставляются клиентам Института или Учебного центра МФЦ, а также начиная со второго слушателя от одной организации (10 процентов).
Специальная льготная стоимость 12 200 (двенадцать тысяч двести) рублей, предоставляется участникам, прошедших обучение в Институте МФЦ по теме: «Система управления рисками (СУР) профессиональных участников рынка ценных бумаг: требования Банка России, документы СУР», а также иным учебным программам в области риск-менеджмента.
Программа семинара
Теоретическая часть
- Процесс управления рисками для некредитных финансовых организаций (НФО).
- ШАГ 1. Выявление рисков, связанных с принимаемым решением, достижением целей НФО (на стратегическом и операционном уровне) или выполнение требований регулятора. Практические инструменты для выявления рисков (в соответствии с нормативными документами Банка России).
- ШАГ 2. Оценка и анализ влияния рисков на принимаемые решение, деятельность НФО или достижение КПЭ. Качественная и количественная оценка влияния рисков на цели и КПЭ (метод галстук-бабочка, деревья решений, сценарный анализ, имитационное моделирование).
- ШАГ 3. Реагирование на риски в рамках принятия решений, выполнения требований регулятора и достижения КПЭ.
- ШАГ 4. Мониторинг принимаемых решений и достижения КПЭ с учетом рисков.
- Психология и культура управления рисками.
- Ментальные ловушки в процессе управления рисками.
- Развитие культуры управления рисками в НФО.
- Принципы профессиональной этики в части управления рисками.
- Внедрение управления рисками в деятельность НКО.
-
Интеграция управления рисками в ключевые процессы организации:
- международные стандарты (ГОСТ Р ИСО 31000 и требования регулятора);
- разработка нормативных документов;
- роли и обязанности в рамках управления рисками;
- интеграция в ключевые процессы;
- отчетность о рисках при принятии решений;
- Мониторинг и оценка эффективности управления рисками.
- Автоматизация процесса управления рисками
Практическая часть
- Управление рисками в контексте отраслевой специфики.
- Типичные риски российских НПФ.
-
Основные подходы к оценке финансовых рисков (кредитные, рыночные, ликвидности – ВКР, эшелонирование, VaR, дюрация, процентные спрэды)
- комментарии по практике проверок ЦБ;
- что можно ожидать нового.
-
Работа с операционными рисками (бизнес-процессы, документирование, хранение информации, различные процедуры, коллегиальность, непрерывность, защита информации)
- комментарии по практике проверок ЦБ.
-
Новые требования ЦБ к управлению рисками в НПФ:
- требования указаний ЦБ 4060-У и 4332-У;
- требования Положения ЦБ 580-П (с учетом ожидаемых в 2018 изменений);
- требование к расчету СС НПФ + особенности, связанной с требованиями ФЗ-222 о деятельности рейтинговых агентств в РФ.
- Отдельные вопросы, связанные с организацией управления рисками НПФ в рамках требований иных нормативных актов (09-45/пз-н и др.).
-
О возможных формах взаимодействия УК и НПФ в части новых требований ЦБ (4060-У и 4332-У):
- две формы организации работы УК-НПФ.
- Особенности по предупреждению недопустимых действий при инвестировании (сделки, активы, состав и структура и т.п.).
-
Кратко о Вопросы стресс-тестирования для НПФ:
- сроки, сценарии, следствия и выводы. Возможные проблемы при общении с ЦБ.
- некоторые рекомендации, как можно упростить (снизить) нагрузку на НПФ.
- Выводы и обсуждение практических вопросов.
Специфика деятельности НПФ в РФ через призму риск-менеджмента:
- Правильная организационная структура;
- Регламентация деятельности (должностные инструкции, положения, описание бизнес процессов, методики);
- Мероприятия для снижения имидживых рисков и рисков утечки информации;
- Наличие сквозной стратегии и локальных планов, корректировка планов;
- Принципы вознаграждения сотрудников, постановка задач по KPI;
- Коллегиальность принятия существенных решений (выбор УК и спецдепозитария, ограничения по контрагентам, договорная работа, тендеры);
- Электронный документооборот;
- Процесс согласований в рамках деятельности по связанным и сквозным бизнес-процессам;
- Отчеты контролера;
- Отчеты риск-менеджмента, различные формы отчетов, опросные листы;
- Для чего нужен внутренний аудит.
-
Ответы на дополнительные вопросы:
- Должны ли активы по временной структуре соответствовать актуарной. Если да, то каково максимальное расхождение (например, по обязательствам 10% выходящих на пенсию в 2020 г. соответствует такая же доля активов).
- Должны ли СС по временной структуре соответствовать клиентским активам. Если структуры по ОПС и НПО разные, как выбрать соответствие.
- На сколько детально должна описываться каждая сделка? Можно ли установить комплексные показателю, а не детальные. Например, по облигациям – активы с рейтингом не ниже А, по депозитам – в банках (по размеру или рейтингу или иным).
- Применимо ли мотивированное суждение (которое является прерогативой ЦБ) в отношении - а) клиентских средств; б) собственных средств. В частности, при вложении в депозиты.
- Процедура хранения документов – каких именно, кроме устанавливающих (ПУР и пр). нужно ли хранить документы по каждой сделке? ПО биржевым сделкам это увеличивает административные расходы, а к качеству не ведет.
- Должен ли риск-менеджер после заключения сделки, по риску или инветстпроцессу, которой он был ПРОТИВ, сообщать о факте такого заключения Контролеру?
- Практика построение скоринговых моделей для оценки вероятности дефолта;
- Практика формирования резервов под риски;
- Варианты установления ограничений значения совокупного размера рисков инвестиционного портфеля;
- Практика установления требований к ликвидности инвестиционных портфелей, управление риском ликвидности;
- Функциональная схема принятия решений (разграничения полномочий) по управлению рисками НПФ, с учетом требований законодательства и мнения ЦБ.
Прошедшие семинары
Название курса | Даты проведения | Место проведения | Итоги |
---|---|---|---|
Основы системы управления рисками. Методологические подходы к риск-менеджменту в некредитных финансовых организациях |
26 марта 2019 → 28 марта 2019 |
Центральный офис - г. Москва | |
Основы системы управления рисками. Методологические подходы к риск-менеджменту в некредитных финансовых организациях |
27 марта 2018 → 29 марта 2018 |
Центральный офис - г. Москва | |
Основы системы управления рисками. Методологические подходы к риск-менеджменту в некредитных финансовых организациях |
07 декабря 2017 → 08 декабря 2017 |
Центральный офис - г. Москва |
Менеджер курсов
Единый многоканальный телефон +7(495) 921-2273
Тел./Факс: +7(495) 964-9410, +7(495) 964-3190 (доб. 134)
E-mail: seminar2@educenter.ru
Основные документы


Поделиться!
-
апрель, 2021ПнВтСрЧтПтСбВс29303101 апреля 2021 (среда)Даты проведения: 01 апреля 20219000 физ. лица9000 юр. лица01Особенности риск-менеджмента НПФ и УК НПФ с учетом существующих требований и с учетом нового профессионального стандарта «Специалист по управлению рисками»02030405 апреля 2021 (воскресенье)Даты проведения: 05 апреля 2021 – 05 апреля 2021Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 05 апреля 2021 – 15 апреля 2021Форма обучения: Дневная9900 физ. лица9900 юр. лицаДаты проведения: 05 апреля 202112000 физ. лица12000 юр. лица05Отложенный налог на прибыль: практические аспекты отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерском (финансовом) учете некредитных финансовых организаций (семинар с представителем Банка России)+ еще 206 апреля 2021 (понедельник)Даты проведения: 06 апреля 2021 – 06 апреля 2021Форма обучения: Вечерняя12000 физ. лица12000 юр. лица06Система внутреннего контроля в некредитных финансовых организациях (НФО) (текущее регулирование и планируемое реформирование): практические рекомендации для НФО0708 апреля 2021 (среда)Даты проведения: 08 апреля 202112000 физ. лица12000 юр. лица08МСФО (IFRS) 16 «Аренда» - практические аспекты применения некредитными финансовыми организациями с учетом требований Положения №635-П (семинар с представителем Банка России)0910 апреля 2021 (пятница)Даты проведения: 10 апреля 2021 – 10 июня 2021Форма обучения: Выходного дня35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 10 апреля 2021 – 10 июня 2021Форма обучения: Выходного дня37000 физ. лица37000 юр. лицаДаты проведения: 10 апреля 2021 – 10 июня 2021Форма обучения: Выходного дня35000 физ. лица35000 юр. лица10Аттестация профессиональных бухгалтеров - Главный бухгалтер коммерческой организации+ еще 21112 апреля 2021 (воскресенье)Даты проведения: 12 апреля 2021 – 26 мая 2021Форма обучения: Вечерняя45000 физ. лица45000 юр. лица12Финансовый консультант-инвестиционный советник13 апреля 2021 (понедельник)Даты проведения: 13 апреля 2021 – 24 апреля 2021Форма обучения: Вечерняя25000 физ. лица25000 юр. лицаДаты проведения: 13 апреля 2021 – 30 апреля 2021Форма обучения: Вечерняя40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 13 апреля 2021 – 30 апреля 2021Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 13 апреля 2021 – 30 апреля 2021Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лицаДаты проведения: 13 апреля 2021 – 30 апреля 2021Форма обучения: Вечерняя40000 физ. лица40000 юр. лицаДаты проведения: 13 апреля 2021 – 30 апреля 2021Форма обучения: Вечерняя35000 физ. лица35000 юр. лица13Бухгалтерский учет и налогообложение операций с ценными бумагами. Подготовка финансовой отчетности и налоговых деклараций+ еще 51415 апреля 2021 (среда)Даты проведения: 15 апреля 202112000 физ. лица12000 юр. лица15Практическое выполнение требований Банка России к организации системы управления рисками профессиональными участниками рынка ценных бумаг с использованием автоматизации процессов и мероприятий СУР161718 апреля 2021 (суббота)Даты проведения: 18 апреля 2021 – 20 апреля 2021Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лица18Повышение квалификации «Консолидация финансовой отчетности в соответствии с МСФО. Практика применения на ПК»19 апреля 2021 (воскресенье)Даты проведения: 19 апреля 2021 – 30 апреля 2021Форма обучения: Вечерняя10000 физ. лица10000 юр. лицаДаты проведения: 19 апреля 2021 – 30 апреля 2021Форма обучения: Вечерняя8800 физ. лица8800 юр. лица19Повышение квалификации налоговых консультантов (36 часов) очно/дистанционно+ еще 120 апреля 2021 (понедельник)Даты проведения: 20 апреля 2021 – 22 апреля 2021Форма обучения: Вечерняя15000 физ. лица15000 юр. лица20Семинар по подготовке к сдаче профессионального экзамена для финансовых консультантов21 апреля 2021 (вторник)Даты проведения: 21 апреля 202118000 физ. лица18000 юр. лица21Практические аспекты применения МСФО 9. Резервы под обесценение и ожидаемые кредитные убытки: как создавать и учитывать (с представителем Банка России)22 апреля 2021 (среда)Даты проведения: 22 апреля 202112000 физ. лица12000 юр. лица22Разработка Правил внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком в соответствии с требованиями Указания Банка России от 1 августа 2019 г. № 5222-У...23 апреля 2021 (четверг)Даты проведения: 23 апреля 202112000 физ. лица12000 юр. лицаДаты проведения: 23 апреля 202124000 физ. лица24000 юр. лицаДаты проведения: 23 апреля 20218000 физ. лица8000 юр. лица23Изменения в регулировании осуществления эмиссии ценных бумаг и раскрытия информации на рынке ценных бумаг+ еще 224252627 апреля 2021 (понедельник)Даты проведения: 27 апреля 202110000 физ. лица10000 юр. лица27Внедрение и контроль соблюдения процедур обработки персональных данных в организации в соответствии с Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных». Практика проверок28 апреля 2021 (вторник)Даты проведения: 28 апреля 2021 – 28 апреля 2021Форма обучения: Вечерняя8000 физ. лица8000 юр. лица28Новации и актуальные вопросы ПОД/ФТ в некредитных финансовых организациях (НФО) (вебинар с участием представителя Банка России)29 апреля 2021 (среда)Даты проведения: 29 апреля 2021 – 29 апреля 2021Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лицаДаты проведения: 29 апреля 2021 – 29 апреля 2021Форма обучения: Дневная5000 физ. лица5000 юр. лицаДаты проведения: 29 апреля 2021 – 29 апреля 2021Форма обучения: Дневная8000 физ. лица8000 юр. лицаДаты проведения: 29 апреля 2021 – 29 апреля 2021Форма обучения: Дневная6000 физ. лица6000 юр. лица29Целевой (внеплановый) инструктаж/повышение квалификации (плановый инструктаж) для сотрудников организаций, поднадзорных Банку России (ломбарды, страховые организации, кредитные потребительские кооперативы)+ еще 330 апреля 2021 (четверг)Даты проведения: 30 апреля 202118000 физ. лица18000 юр. лица30Закон США о налогообложении иностранных счетов США (FATCA)0102