Практическое выполнение требований Банка России к организации системы управления рисками профессиональными участниками рынка ценных бумаг с использованием автоматизации процессов и мероприятий СУР

В связи с установлением Банком России регуляторных требований к организации системы управления рисками (Указание №4501-У от 21.08.2017) у профессиональных участников рынка ценных бумаг значительно возросли как регуляторные риски, связанные с неисполнением требований регулятора, так и издержки по организации системы управления рисками (СУР) и поддержанию её эффективности.

Необходимость внедрения полноценной системы управления рисками наряду с усложнением механизмов внутреннего контроля требует перехода от практики ведения учета рисковых событий «на коленке» к автоматизации процессов и мероприятий СУР, что позволит не только максимально автоматизировать учет и мониторинг рисковых событий, но и значительно облегчить работу лиц, ответственных за управление рисками.

Необходимо отметить, что в последнее время Банк России при проведении проверок профессиональных участников уделяет особое внимание как вопросам организации сформированной СУР и её соответствия Указанию, так и практическому отражению во внутренних документах СУР случаев реализации различных видов рисков, включая регуляторный, что находит отражение как в предписаниях Банка России об устранении выявленных при проверках нарушений, так и в основаниях для отзыва лицензии профессионального участника.

Принимая во внимание, что Указание содержит требование о ежегодном пересмотре профессиональными участниками регламента управления рисками в целях актуализации содержащихся в нем сведений и (или) повышения эффективности функционирования системы управления рисками, полученные на семинаре знания и практические рекомендации могут быть учтены при пересмотре регламента управления рисками с учетом лучшей практики.

К участию в семинаре приглашаются: руководители, риск-менеджеры, контролеры профессиональных участников рынка ценных бумаг, а также иные лица, в обязанности которых входит управление рисками и организация СУР.

В связи с установлением Банком России регуляторных требований к организации системы управления рисками (Указание №4501-У от 21.08.2017) у профессиональных участников рынка ценных бумаг значительно возросли как регуляторные риски, связанные с неисполнением требований регулятора, так и издержки по организации системы управления рисками (СУР) и поддержанию её эффективности.

Необходимость внедрения полноценной системы управления рисками наряду с усложнением механизмов внутреннего контроля требует перехода от практики ведения учета рисковых событий «на коленке» к автоматизации процессов и мероприятий СУР, что позволит не только максимально автоматизировать учет и мониторинг рисковых событий, но и значительно облегчить работу лиц, ответственных за управление рисками.

Необходимо отметить, что в последнее время Банк России при проведении проверок профессиональных участников уделяет особое внимание как вопросам организации сформированной СУР и её соответствия Указанию, так и практическому отражению во внутренних документах СУР случаев реализации различных видов рисков, включая регуляторный, что находит отражение как в предписаниях Банка России об устранении выявленных при проверках нарушений, так и в основаниях для отзыва лицензии профессионального участника.

Принимая во внимание, что Указание содержит требование о ежегодном пересмотре профессиональными участниками регламента управления рисками в целях актуализации содержащихся в нем сведений и (или) повышения эффективности функционирования системы управления рисками, полученные на семинаре знания и практические рекомендации могут быть учтены при пересмотре регламента управления рисками с учетом лучшей практики.